Az Fenn Zinsburg valós időben elemzi a piaci és vállalati adatokat, és konkrét cselekvési javaslatokat fogalmaz meg. A Smart Stop Loss rendszer automatikusan beavatkozik, amint eléri a meghatározott kockázati küszöböt, így megvédi a befektetett tőkét a túlzott lehívásoktól.
Sok középvállalat likviditási tartalékot tart csekken vagy egynapos számlákon, hogy reagálni tudjon a piaci volatilitásra. A tőke azonban ott nem hoz jelentős hozamot, miközben az infláció és az alternatív költségek folyamatosan felemésztik a valós vásárlóerőt. Ugyanakkor sok döntéshozó kerüli az aktív tőkebefektetést, mert nincs megbízható eszköz a kockázat korlátozására.
Az Fenn Zinsburg a statisztikai előrejelzési modelleket egy szabályalapú védelmi mechanizmussal kombinálja. A két komponens együtt működik, nem egymás után.
A rendszer feldolgozza a múltbeli és folyamatban lévő piaci adatokat az ármozgások valószínűségi eloszlásának kiszámításához. Ez olyan álláspontjavaslatokat eredményez, amelyek statisztikai bizonyítékokon és nem egyéni véleményeken alapulnak.
A merev stop szintekkel ellentétben a küszöb dinamikusan igazodik a volatilitáshoz és a piaci fázishoz. Ez csökkenti a szükségtelen korai kilépéseket csendes időszakokban, és szigorítja a védelmet, amint a kockázat láthatóan növekszik.
A helyzetértékelések és a kockázati mutatók folyamatosan frissülnek, nem csak meghatározott jelentési időpontokban. Így a döntéshozók képet kapnak a jelenlegi helyzetről a későbbi összefoglaló helyett.
A folyamatot szándékosan érthetővé tesszük, hogy minden ajánlás magyarázható maradjon.
A piaci, likviditási és pozícióadatokat strukturált módon egyesítik.
Az előrejelzési modellek forgatókönyveket és kockázati mutatókat számítanak ki.
Konkrét cselekvési javaslatok születnek, beleértve a kockázati paramétereket is.
A stop loss rendszer folyamatosan ellenőrzi a pozíciókat a kockázati küszöbhöz képest.
A döntéseket és eredményeket közérthető módon dokumentáljuk és előkészítjük.
A következő forgatókönyvek példákat mutatnak be arra, hogyan működhet a gyakorlatban egy kockázatkezeléssel ellátott likviditási stratégia.
A vállalat működési erőforrásainak egy részét a szezonális ingadozások puffereként tartja meg, és mindig cselekvőképes akar maradni.
A befektető több éven keresztül tartalékot képez, és a tőkemegőrzést helyezi előtérbe a rövid távú csúcshozamokkal szemben.
Az Fenn Zinsburg azoknak a vállalkozóknak és befektetőknek szól, akik nem az egyes piaci megfigyelők előrejelzései, hanem adatok alapján akarnak tőkedöntést hozni. A hangsúly a tőkehatékonyságon és a kockázatminimalizáláson van, nem a rövid távú csúcsokon.
Az előrejelzési modell és a stop-loss mechanika kombinációja azt a célt szolgálja, hogy a döntések mindenkor megmagyarázhatók és utólag nyomon követhetők legyenek.
A kapcsolat a cég meglévő számla- és depóstruktúráján keresztül történik. A belső könyvelés technikai módosítása nem szükséges.
A Smart Stop Loss rendszer minden pozícióhoz meghatároz egy volatilitástól függő küszöböt. Ha ez megvalósul, a pozíció automatikusan lecsökken vagy bezárul anélkül, hogy meg kellene várnia a kézi jóváhagyásra.
Egyetlen modell sem tudja biztosan megjósolni a piaci fejleményeket. A modellek olyan valószínűségi becsléseket adnak, amelyek javítják a döntéshozatal alapjait, de nem garantálják a konkrét eredményt.
A megközelítés kisebb likviditási tartalékok és nagyobb tartalékok esetén is alkalmazható, mivel a kockázati paraméterek egyedileg az adott tőkeszerkezethez igazodnak.
Általában szükség van az aktuális likviditási szerkezetre és a meglévő pozíciókra vonatkozó információkra. A rendszer önállóan szerez további piaci adatokat.
A kezdeti elemzés megmutatja, hogy a tartalékok mekkora hányadát lehet kockázatkontrolláltan felhasználni, és hogyan konfigurálnák ehhez a stop-loss paramétereket.