Fenn Zinsburg analizē tirgus un uzņēmuma datus reāllaikā un iegūst konkrētus ieteikumus rīcībai. Smart Stop Loss sistēma iejaucas automātiski, tiklīdz tiek sasniegti noteiktie riska sliekšņi, tādējādi pasargājot ieguldīto kapitālu no pārmērīgas izņemšanas.
Daudzi vidējie uzņēmumi glabā likviditātes rezerves čeku kontos vai uz nakti, lai varētu reaģēt uz tirgus svārstībām. Tomēr kapitāls tur nerada būtisku atdevi, savukārt inflācija un alternatīvās izmaksas pastāvīgi apēd reālo pirktspēju. Tajā pašā laikā daudzi lēmumu pieņēmēji izvairās no aktīviem kapitālieguldījumiem, jo viņiem trūkst uzticama instrumenta riska ierobežošanai.
Fenn Zinsburg apvieno statistiskos prognozēšanas modeļus ar uz noteikumiem balstītu aizsardzības mehānismu. Abas sastāvdaļas darbojas kopā, nevis viena pēc otras.
Sistēma apstrādā vēsturiskos un aktuālos tirgus datus, lai aprēķinātu cenu izmaiņu varbūtības sadalījumu. Tā rezultātā tiek piedāvāti pozīciju ieteikumi, kas balstās uz statistikas pierādījumiem, nevis uz atsevišķiem viedokļiem.
Atšķirībā no stingriem apturēšanas līmeņiem, slieksnis dinamiski pielāgojas nepastāvībai un tirgus fāzei. Tas samazina nevajadzīgas agrīnas iziešanas gadījumus klusos periodos un pastiprina aizsardzību, tiklīdz risks ievērojami palielinās.
Pozīciju novērtējumi un riska rādītāji tiek pastāvīgi atjaunināti, ne tikai noteiktos ziņošanas laikos. Tas sniedz lēmumu pieņēmējiem priekšstatu par pašreizējo situāciju, nevis turpmāku kopsavilkumu.
Process tiek apzināti saglabāts saprotams, lai katrs ieteikums būtu izskaidrojams.
Tirgus, likviditātes un pozīciju dati tiek apkopoti strukturētā veidā.
Prognožu modeļi aprēķina scenārijus un riska metriku.
Tiek izveidoti konkrēti rīcības ieteikumi, tostarp riska parametri.
Stop loss sistēma nepārtraukti pārbauda pozīcijas pret riska slieksni.
Lēmumi un rezultāti tiek dokumentēti un sagatavoti saprotamā veidā.
Tālāk minētie scenāriji sniedz piemērus, kā praksē var darboties likviditātes stratēģija ar riska kontroli.
Uzņēmums daļu no saviem darbības resursiem patur kā buferi sezonālām svārstībām un vēlas vienmēr būt spējīgs darboties.
Investors veido rezerves vairāku gadu laikā un dod priekšroku kapitāla saglabāšanai, nevis īstermiņa maksimālajai atdevei.
Fenn Zinsburg ir paredzēts uzņēmējiem un investoriem, kuri vēlas pieņemt kapitāla lēmumus, pamatojoties uz datiem, nevis uz atsevišķu tirgus novērotāju prognozēm. Galvenā uzmanība tiek pievērsta kapitāla efektivitātei un riska samazināšanai, nevis īstermiņa maksimumiem.
Prognozes modeļa un apstāšanās-zaudējumu mehānikas kombinācija ir paredzēta, lai nodrošinātu, ka lēmumus vienmēr var izskaidrot un pēc tam izsekot.
Savienojums tiek veikts, izmantojot uzņēmuma esošās konta un depo struktūras. Iekšējās grāmatvedības tehniskas izmaiņas nav nepieciešamas.
Smart Stop Loss sistēma katrai pozīcijai nosaka no svārstīguma atkarīgu slieksni. Ja tas tiek sasniegts, pozīcija tiek automātiski samazināta vai aizvērta, negaidot manuālu apstiprinājumu.
Neviens modelis nevar droši paredzēt tirgus attīstību. Modeļi sniedz varbūtības aplēses, kas uzlabo lēmumu pieņemšanas pamatu, bet negarantē konkrētu rezultātu.
Pieeju var izmantot gan mazākām likviditātes rezervēm, gan lielākām rezervēm, jo riska parametri tiek individuāli pielāgoti attiecīgajai kapitāla struktūrai.
Parasti ir nepieciešama informācija par pašreizējo likviditātes struktūru un esošajām pozīcijām. Sistēma neatkarīgi iegūst papildu tirgus datus.
Sākotnējā analīze parāda, kādu daļu no jūsu rezervēm var izmantot riska kontrolētā veidā un kā tam tiks konfigurēti zaudējuma apturēšanas parametri.